Cette unité d’enseignement est proposée au quatrième semestre du master SAF. Modèles financiers en assurance Ce cours a pour objectif de montrer les conséquences sur les modèles de valorisation en assurance des cadres de « valorisation économique » partagés par les référentiels prudentiels (Solvabilité 2), comptables (IFRS) et financiers (MCEV). Le passage de logiques marked to market à des logiques marked to model conduit à des spécificités des modèles de valorisation (calculs de best estimates) qui sont discutées de manière détaillée. Générateurs de scénarios économiques • Introduction au GSE (Définition de ce qu’est un générateur de scénario économique (GSE). Définition des indices types, Utilisation des GSE). • Présentation du processus d’implémentation d’un GSE (Présentation du processus, Projection, Modélisation, Calibration, Simulation, Résultats). • Cas pratiques (Implémentation dans un cas simple, utilisation dans le cadre d’un calcul de SCR Solo).

Temps présentiel : 15 heures

Charge de travail étudiant : 75 heures

Méthode(s) d'évaluation : Projets, Travaux pratiques contrôlés