Ce cours a comme pour but d’apporter aux étudiants les connaissances nécessaires à l’exécution des activités de provisionnement sinistres dans une compagnie d’assurance ou de réassurance non vie. Le cours se déroule en trois étapes : - Présentation du contexte général du process de provisionnement non vie permettant de comprendre les principes, les intervenants et les étapes clés qui régissent le provisionnement. - Présentation des méthodes déterministes et stochastiques qui sont actuellement utilisés par les acteurs du marché. - Développement d’un outil de provisionnement sous Excel utilisant une méthode déterministe et une méthode stochastique.

Temps présentiel : 25 heures

Charge de travail étudiant : 50 heures

Méthode(s) d'évaluation : Projets

Référence :
• Estimating Unpaid Claims Using Basic Techniques, Jacqueline Friedland, Casualty Actuarial Society Version 3, July 30, 2010 • England, P.D., Verrall, R.J. (2002). Stochastic claims reserving in general insur- ance. British Actuarial Journal 8/3, 443-518. • Mack, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates. ASTIN Bulletin 23/2, 213-225. • Peters, G.W., Wüthrich, M.V., Shevchenko, P.V. (2010). Chain ladder method: Bayesian bootstrap versus classical bootstrap. Insurance: Mathematics and Eco- nomics 47/1, 36-51.

Méthode(s) d'enseignement : Cours magistral, Travaux pratiques