Ce cours comble l'écart entre la théorie et la pratique en fournissant l’accès aux développements les plus récents dans l'industrie des produits dérivés, un équilibre prudent de sophistication mathématiques et de paquets (informatiques) supplémentaires exceptionnels, le rendant accessible à un large public. En couvrant des sujets importants et incontournables tels que la titrisation et la crise du crédit, le swap indexé au jour le jour, les formules Black-Scholes-Merton, la modélisation des prix des matières premières et la valorisation des produits dérivés, ce cours aide les étudiants et les praticiens à suivre le rythme rapide et effréné des changements se déroulant sur les marchés des produits dérivés ainsi que dans le domaine de la gestion des risques. Ce cours est un must pour tout candidat CFA / FRM ou praticien de la finance.

Temps présentiel : 25 heures

Charge de travail étudiant : 10 heures

Méthode(s) d'évaluation : Examen final, Exposés, Simulations de cas, Travaux pratiques

Référence :
John, C., 2015. Options, Futures, and Other Derivatives