Ce cours de Master est une incursion éloquente dans le domaine des techniques quantitatives appliquées à la recherche financière, alliant rigueur théorique et application pratique. Il offre aux étudiants en finance une compréhension profonde et une expérience pratique de l'analyse économétrique, adaptée aux complexités des données financières. Le cours est conçu pour inculquer une maîtrise des logiciels d'analyse sophistiqués, essentiels dans l'analyse financière moderne. L'objectif central du cours est le développement d'une solide base en théorie économétrique, assurant aux étudiants une compréhension complète des divers modèles de régression et de leur applicabilité en finance. Le programme met l'accent sur l'application pratique de ces modèles à des ensembles de données réels, améliorant les capacités des étudiants dans l'interprétation des données et la construction de modèles. Un accent particulier est mis sur l'affinage des compétences diagnostiques et de résolution de problèmes, permettant aux étudiants de faire face et de rectifier les défis économétriques communs tels que la multicolinéarité et l'hétéroscédasticité. Ceci est complété par une exploration de techniques avancées, y compris des modèles spécialisés pour l'analyse de données financières complexes. Le cours vise à perfectionner les compétences des étudiants dans l'analyse critique et la communication efficace de leurs résultats, les préparant pour des rôles professionnels où ils peuvent appliquer ces méthodologies dans la prise de décision et la formulation de politiques dans le secteur financier. L'objectif final est d'équiper les étudiants avec l'acuité nécessaire pour mener de manière indépendante des analyses économétriques complètes et appliquer ces techniques à travers divers scénarios de recherche financière, en utilisant des outils logiciels de pointe.

Temps présentiel : 35 heures

Charge de travail étudiant : 70 heures

Méthode(s) d'évaluation : Examen écrit, Examen partiel pratique, Projets, Travail de groupes

Référence :
Gujarati, D. (2014). Econometrics by example. Bloomsbury Publishing.